PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - SPYI.DE tracks the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) while IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYI.DE returned 12.12%/yr vs 12.60%/yr for IS3S.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for IS3S.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYI.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 35.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYI.DE имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции IS3S.DE немного впереди с 12.60%.

SPYI.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.62%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.12%

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		13.27%9.10%22.92%17.54%-12.90%27.74%5.39%29.64%-6.71%8.46%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%22.01%-10.34%7.66%

Correlation

The correlation between SPYI.DE and IS3S.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.83

The correlation between SPYI.DE and IS3S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с PRWU.LSPYI.DE с IQSA.L
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV

Доходность на риск

SPYI.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYI.DEIS3S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
4.53

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
6.13

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.83

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

10.36

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.43

39.01

-21.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI.DE на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYI.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

4.53

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.68

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SPYI.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -34.60%, примерно равная максимальной просадке IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и IS3S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYI.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-35.18%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.09%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-17.80%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-17.80%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-35.18%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.83%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-5.82%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.62%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) составляет 3.11%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYI.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.62%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

11.32%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

13.93%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.85%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.76%

-0.58%

Сравнение комиссий SPYI.DE и IS3S.DE

SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI.DE и IS3S.DE

Ни SPYI.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYI.DE and IS3S.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.

SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for SPYI.DE and 0.30% for IS3S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и IS3S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор