PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYF.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYF.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYF.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SPYF.DE tracks the FTSE All-Share while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYF.DE returned 10.06%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYF.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPYF.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYF.DE показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

SPYF.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.06%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.71%
1 год
17.02%
3 года*
13.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
7.48%

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYF.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYF.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		6.71%17.92%13.59%10.43%-5.65%24.46%-14.12%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between SPYF.DE and PRAE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.77

The correlation between SPYF.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYF.DE:
SPYF.DE с VUAG.LSPYF.DE с SPYSPYF.DE с ZPRD.DESPYF.DE с IEFM.LSPYF.DE с ^NDXSPYF.DE с VUGSPYF.DE с VOO
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

SPYF.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYF.DE
Ранг доходности на риск SPYF.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYF.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYF.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYF.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYF.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYF.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYF.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.29

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.90

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.75

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

6.64

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYF.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYF.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYF.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYF.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPYF.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка SPYF.DE за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYF.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYF.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-32.86%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-9.54%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-16.94%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-19.60%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.63%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-5.27%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.52%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYF.DE и PRAE.DE

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.30% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYF.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.39%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.66%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.97%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

14.42%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.22%

-0.63%

Сравнение комиссий SPYF.DE и PRAE.DE

SPYF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYF.DE и PRAE.DE

Ни SPYF.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPYF.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SPYF.DE.

SPYF.DE tracks FTSE All-Share, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPYF.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYF.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор