Сравнение SPYD.DE с FUSD.L
SPYD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares) are both Dividend funds - SPYD.DE tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYD.DE returned 7.89%/yr vs 12.72%/yr for FUSD.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYD.DE и FUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYD.DE торгуется в EUR, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYD.DE показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 12.56%.
SPYD.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.39%
FUSD.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 9.91%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYD.DE и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 15.34% | -3.53% | 14.02% | -1.46% | 5.40% | 36.24% | -8.60% | 25.98% | 0.02% | 1.09% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 12.56% | 2.65% | 26.61% | 14.92% | -5.03% | 35.62% | 2.61% | 34.46% | -0.04% | 5.52% |
Correlation
The correlation between SPYD.DE and FUSD.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between SPYD.DE and FUSD.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYD.DE vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
SPYD.DE
FUSD.L
Сравнение SPYD.DE c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) и Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYD.DE | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.14 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 15.67 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYD.DE и FUSD.L
Максимальная просадка SPYD.DE за все время составила -35.89%, примерно равная максимальной просадке FUSD.L в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD.DE и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYD.DE | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.89% | -35.23% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -5.32% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -20.74% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -20.74% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.70% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.35% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.41% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD.DE и FUSD.L
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SPYD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYD.DE | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.66% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 8.22% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 11.16% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.67% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.03% | -0.19% |
Сравнение комиссий SPYD.DE и FUSD.L
SPYD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD.DE и FUSD.L
Дивидендная доходность SPYD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FUSD.L в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 1.40% | 1.47% | 2.79% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.96% | 2.23% | 1.97% | 2.30% | 2.16% | 2.07% | 2.52% | 2.01% | 1.66% | 1.87% | 1.74% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
SPYD.DE and FUSD.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SPYD.DE.
SPYD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for SPYD.DE and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYD.DE и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор