PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с NQSE.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.L returned 13.27%/yr vs 13.00%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как NQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.L показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 13.35%.

SPY5.L

1 день
2.31%
1 месяц
-0.62%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.17%
3 года*
20.84%
5 лет*
13.27%
10 лет*
15.24%

NQSE.DE

1 день
3.05%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.35%
6 месяцев
15.11%
1 год
33.52%
3 года*
26.59%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.61%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.43%-12.46%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		13.35%33.43%16.93%56.96%-39.78%17.33%59.37%32.76%-17.06%

Correlation

The correlation between SPY5.L and NQSE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between SPY5.L and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SPY5.L vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY5.LNQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.74

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.51

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.12

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

7.59

+5.03

SPY5.L vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и NQSE.DE

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LNQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-46.26%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-15.24%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-19.28%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-46.26%

+21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.62%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-10.24%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.26%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и NQSE.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) составляет 4.17%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LNQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.62%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

14.48%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

18.56%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

23.91%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

23.99%

-7.74%

Сравнение комиссий SPY5.L и NQSE.DE

SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и NQSE.DE

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.44%1.77%1.51%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SPY5.L and NQSE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

SPY5.L is categorized as S&P 500, while NQSE.DE is Nasdaq-100. SPY5.L tracks S&P 500, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор