Сравнение SPY5.L с LCUJ.DE
SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and LCUJ.DE (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while LCUJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.L returned 13.71%/yr vs 9.12%/yr for LCUJ.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for LCUJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.L и LCUJ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY5.L торгуется в USD, в то время как LCUJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUJ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у LCUJ.DE с доходностью 15.87%.
SPY5.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.36%
LCUJ.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY5.L и LCUJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.31% | 17.43% | 25.36% | 26.64% | -18.68% | 29.28% | 17.52% | 30.85% | -6.52% |
LCUJ.DE Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 15.87% | 27.24% | 7.09% | 20.21% | -17.30% | 1.36% | 15.37% | 19.84% | -13.82% |
Correlation
The correlation between SPY5.L and LCUJ.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between SPY5.L and LCUJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.L vs. LCUJ.DE — Ранг доходности на риск
SPY5.L
LCUJ.DE
Сравнение SPY5.L c LCUJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.L | LCUJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.58 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 8.46 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.L | LCUJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.62 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.45 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.L и LCUJ.DE
Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке LCUJ.DE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и LCUJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.L | LCUJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -32.52% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -12.73% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -14.88% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -32.52% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -8.35% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.89% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.L и LCUJ.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) составляет 3.17%, в то время как у Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.L | LCUJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.78% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 16.13% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 20.26% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.02% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.04% | -1.80% |
Сравнение комиссий SPY5.L и LCUJ.DE
SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LCUJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.L и LCUJ.DE
Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как LCUJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUJ.DE Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.L and LCUJ.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for LCUJ.DE.
SPY5.L is categorized as S&P 500, while LCUJ.DE is Japan Equities. SPY5.L tracks S&P 500, while LCUJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.12% for LCUJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и LCUJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор