PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.L с ENGY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500, while ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.L returned 15.36%/yr vs 11.80%/yr for ENGY.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPY5.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.L торгуется в USD, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 33.18%. За последние 10 лет акции SPY5.L превзошли акции ENGY.L по среднегодовой доходности: 15.36% против 11.80% соответственно.

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%

ENGY.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.19%
С начала года
33.18%
6 месяцев
30.37%
1 год
56.77%
3 года*
20.67%
5 лет*
18.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.L и ENGY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.85%-5.09%22.58%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.16%29.76%-10.93%11.02%30.44%26.98%-25.47%10.18%-5.86%18.67%

Correlation

The correlation between SPY5.L and ENGY.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.25

The correlation between SPY5.L and ENGY.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPY5.L и ENGY.L

Секторы
SPY5.L
ENGY.L

Технологии

38.0%
0.0%

Финансовые услуги

11.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.6%
0.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
0.0%

Здравоохранение

8.4%
0.0%

Промышленность

7.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.0%

Энергетика

3.4%
99.1%

Коммунальные услуги

2.6%
0.0%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Технологии

SPY5.L
38.0%
ENGY.L
0.0%

Финансовые услуги

SPY5.L
11.3%
ENGY.L
0.0%

Коммуникационные услуги

SPY5.L
10.6%
ENGY.L
0.7%

Потребительский циклический сектор

SPY5.L
9.8%
ENGY.L
0.0%

Здравоохранение

SPY5.L
8.4%
ENGY.L
0.0%

Промышленность

SPY5.L
7.6%
ENGY.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPY5.L
4.7%
ENGY.L
0.0%

Энергетика

SPY5.L
3.4%
ENGY.L
99.1%

Коммунальные услуги

SPY5.L
2.6%
ENGY.L
0.0%

Недвижимость

SPY5.L
1.8%
ENGY.L
0.0%

Сырьевые материалы

SPY5.L
1.7%
ENGY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L
Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMHENGY.L с VAGP.L

Доходность на риск

SPY5.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY5.LENGY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.53

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.06

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

5.58

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

18.09

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY5.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.L на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGY.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY5.LENGY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.53

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.42

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SPY5.L и ENGY.L

Максимальная просадка SPY5.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ENGY.L в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.L и ENGY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-61.34%

+27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-10.12%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-24.38%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-24.41%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-61.34%

+27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-5.88%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-12.70%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.13%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.L и ENGY.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) составляет 3.17%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что SPY5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

7.86%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

18.98%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

22.38%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

25.85%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

30.92%

-14.68%

Сравнение комиссий SPY5.L и ENGY.L

SPY5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENGY.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.L и ENGY.L

Дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SPY5.L and ENGY.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.

SPY5.L is categorized as S&P 500, while ENGY.L is Energy Equities. SPY5.L tracks S&P 500, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.09% for SPY5.L and 0.18% for ENGY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.L и ENGY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор