PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.DE returned 14.23%/yr vs 11.89%/yr for VWCE.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.DE показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 11.72%.

SPY5.DE

1 день
1.56%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.88%
3 года*
17.96%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.78%

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.95%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%8.04%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%

Correlation

The correlation between SPY5.DE and VWCE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.96

The correlation between SPY5.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SPY5.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY5.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.21

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.10

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.92

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

16.07

-3.97

SPY5.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY5.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-33.43%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.55%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-21.07%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-21.07%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.47%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.68%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.60%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.40%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.51%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

11.63%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

13.79%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.16%

-0.08%

Сравнение комиссий SPY5.DE и VWCE.DE

SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.DE и VWCE.DE

Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.43%1.28%1.59%1.57%1.69%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPY5.DE and VWCE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.

SPY5.DE is categorized as S&P 500, while VWCE.DE is Global Equities. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор