Сравнение SPY5.DE с VVMX.DE
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and VVMX.DE (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VVMX.DE is a Commodity Producers Equities fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPY5.DE returned 18.89%/yr vs 3.35%/yr for VVMX.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.59%/yr for VVMX.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и VVMX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у VVMX.DE с доходностью 30.24%.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
VVMX.DE
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- 30.24%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- 147.14%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и VVMX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 12.79% |
VVMX.DE VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 30.24% | 68.45% | -30.81% | -21.17% | -26.46% | 17.29% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and VVMX.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. VVMX.DE — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
VVMX.DE
Сравнение SPY5.DE c VVMX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | VVMX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 7.59 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 19.66 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | VVMX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.36 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.02 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и VVMX.DE
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки VVMX.DE в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и VVMX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | VVMX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -73.26% | +39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -20.40% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -61.55% | +38.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -25.51% | +25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -41.23% | +37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 7.89% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и VVMX.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 2.66%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVMX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | VVMX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 12.59% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 32.22% | -24.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 46.13% | -34.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 36.38% | -21.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 36.38% | -20.31% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и VVMX.DE
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VVMX.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и VVMX.DE
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как VVMX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
VVMX.DE VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and VVMX.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for VVMX.DE.
SPY5.DE is categorized as S&P 500, while VVMX.DE is Commodity Producers Equities. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while VVMX.DE tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.59% for VVMX.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и VVMX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор