Сравнение SPY5.DE с FGEQ.DE
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and FGEQ.DE (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FGEQ.DE is a Global Equities fund tracking the Fidelity Global Quality Income index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.DE returned 14.76%/yr vs 11.69%/yr for FGEQ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for FGEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и FGEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у FGEQ.DE с доходностью 10.59%.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
FGEQ.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и FGEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 3.14% |
FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 10.59% | 7.21% | 17.89% | 14.06% | -6.11% | 32.67% | -0.32% | 31.45% | -3.70% | 3.71% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and FGEQ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between SPY5.DE and FGEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. FGEQ.DE — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
FGEQ.DE
Сравнение SPY5.DE c FGEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | FGEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.06 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 16.40 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | FGEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.74 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и FGEQ.DE
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке FGEQ.DE в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и FGEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | FGEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -34.40% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -5.80% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -19.87% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -19.87% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.12% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.85% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.44% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и FGEQ.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | FGEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.36% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.37% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 10.19% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.04% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 14.76% | +1.31% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и FGEQ.DE
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGEQ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и FGEQ.DE
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FGEQ.DE в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 1.80% | 1.90% | 2.24% | 2.77% | 2.81% | 2.13% | 2.29% | 2.11% | 2.41% | 1.51% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and FGEQ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for FGEQ.DE.
SPY5.DE is categorized as S&P 500, while FGEQ.DE is Global Equities. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while FGEQ.DE tracks Fidelity Global Quality Income index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.40% for FGEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и FGEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор