PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.DE с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.DE с EQQQ.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 14.78%/yr vs 21.22%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.DE и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY5.DE торгуется в EUR, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.DE показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции SPY5.DE уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 14.78% против 21.22% соответственно.

SPY5.DE

1 день
1.56%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.88%
3 года*
17.96%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.78%

EQQQ.L

1 день
2.45%
1 месяц
1.47%
С начала года
18.44%
6 месяцев
19.41%
1 год
36.49%
3 года*
23.24%
5 лет*
17.73%
10 лет*
21.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.DE и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.95%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%34.44%-1.62%6.69%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		18.44%5.72%34.75%50.93%-29.38%38.02%35.54%42.19%3.35%15.39%

Correlation

The correlation between SPY5.DE and EQQQ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.86

The correlation between SPY5.DE and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

SPY5.DE vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.DE c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY5.DEEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.24

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.98

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.51

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

10.33

+1.77

SPY5.DE vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.DE и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY5.DE и EQQQ.L

Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.DEEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-70.77%

+36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-10.10%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-26.02%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-31.44%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-31.44%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.76%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-14.51%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.44%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.DE и EQQQ.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 3.08%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.DEEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.35%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

11.42%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

15.88%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

19.88%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

19.78%

-3.70%

Сравнение комиссий SPY5.DE и EQQQ.L

SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.DE и EQQQ.L

Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности EQQQ.L в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.43%1.28%1.59%1.57%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPY5.DE and EQQQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

SPY5.DE is categorized as S&P 500, while EQQQ.L is Nasdaq-100. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор