Сравнение SPY5.DE с CSPX.L
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from State Street and BlackRock respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 14.78%/yr vs 14.87%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPY5.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.DE показывает доходность 9.95%, а CSPX.L немного выше – 10.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY5.DE имеют среднегодовую доходность 14.78%, а акции CSPX.L немного впереди с 14.87%.
SPY5.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.78%
CSPX.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.95% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.44% | -1.62% | 6.69% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.06% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and CSPX.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between SPY5.DE and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
CSPX.L
Сравнение SPY5.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY5.DE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.47 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 11.77 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и CSPX.L
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -33.40% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.09% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -22.56% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -22.56% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -33.40% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.74% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.11% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.09% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и CSPX.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 3.08%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.02% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 9.09% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 12.75% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.00% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.64% | -0.56% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и CSPX.L
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и CSPX.L
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.43% | 1.28% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPY5.DE and CSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for CSPX.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор