Сравнение SPY2.DE с IQQ4.DE
SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) and IQQ4.DE (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities while IQQ4.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY2.DE returned 2.27%/yr vs -1.23%/yr for IQQ4.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY2.DE charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for IQQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY2.DE и IQQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY2.DE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у IQQ4.DE с доходностью -5.43%.
SPY2.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
IQQ4.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение доходности по годам SPY2.DE и IQQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 8.38% | -2.42% | 5.09% | 7.66% | -20.98% | 41.62% | -18.78% | -1.52% |
IQQ4.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF | -5.43% | 15.95% | -4.23% | -5.70% | -6.92% | 13.08% | -16.71% | -0.14% |
Correlation
The correlation between SPY2.DE and IQQ4.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between SPY2.DE and IQQ4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY2.DE vs. IQQ4.DE — Ранг доходности на риск
SPY2.DE
IQQ4.DE
Сравнение SPY2.DE c IQQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY2.DE | IQQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.36 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 1.10 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY2.DE | IQQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.40 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPY2.DE и IQQ4.DE
Максимальная просадка SPY2.DE за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки IQQ4.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY2.DE и IQQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY2.DE | IQQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | -66.50% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -12.27% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -12.74% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.72% | -22.58% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -16.46% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -20.21% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.06% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY2.DE и IQQ4.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) имеют волатильность 2.82% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY2.DE | IQQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.96% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.48% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 11.27% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 11.94% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 14.73% | +5.18% |
Сравнение комиссий SPY2.DE и IQQ4.DE
SPY2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQQ4.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY2.DE и IQQ4.DE
SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ4.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 3.74% | 3.52% | 4.07% | 3.83% | 3.77% | 2.92% | 3.50% | 2.93% | 3.32% | 3.19% | 2.92% | 3.48% |
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPY2.DE and IQQ4.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ4.DE.
SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while IQQ4.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SPY2.DE and 0.59% for IQQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY2.DE и IQQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор