PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXJ.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXJ.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXJ.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
7.42%11.54%7.16%-1.01%4.28%5.67%1.82%15.19%-5.97%13.88%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
-6.98%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%
Разные валюты инструментов

SPXJ.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXJ.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции SPXJ.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 8.25% против 23.42% соответственно.


SPXJ.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.68%
1 год
21.64%
3 года*
8.16%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.25%

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.07%
1 год
26.16%
3 года*
24.07%
5 лет*
18.84%
10 лет*
23.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий SPXJ.L и IUIT.L

SPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.


Доходность на риск

SPXJ.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXJ.L
Ранг доходности на риск SPXJ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXJ.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXJ.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXJ.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXJ.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.10

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.63

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.05

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

5.37

+2.18

SPXJ.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXJ.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXJ.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXJ.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.08

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.09

-0.53

Корреляция

Корреляция между SPXJ.L и IUIT.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXJ.L и IUIT.L

Дивидендная доходность SPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)
2.72%2.93%3.42%3.60%3.75%2.84%2.63%3.63%3.71%3.36%3.20%3.30%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXJ.L и IUIT.L

Максимальная просадка SPXJ.L за все время составила -32.61%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXJ.L и IUIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXJ.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.61%

-33.46%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-17.03%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-33.46%

+15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.61%

-33.46%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-13.31%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-6.09%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.57%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXJ.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (SPXJ.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXJ.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.91%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

15.30%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

23.71%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

22.62%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

22.56%

-5.10%