PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXI.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXI.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXI.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPXI.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, SPXI.TO returned -14.29% vs 28.58% for QQCL.TO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPXI.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXI.TO показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 15.07%.

SPXI.TO

1 день
0.92%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
-6.61%
С начала года
-7.79%
1 год
-14.29%
3 года*
-12.77%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-13.40%

QQCL.TO

1 день
-1.94%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
11.36%
С начала года
15.07%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXI.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
SPXI.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		-7.79%-13.79%-14.77%-7.51%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.07%13.10%41.38%4.96%

Correlation

The correlation between SPXI.TO and QQCL.TO is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.74

The correlation between SPXI.TO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXI.TO и QQCL.TO

Секторы
SPXI.TO
QQCL.TO

Технологии

36.9%
53.8%

Финансовые услуги

12.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
15.8%

Здравоохранение

9.0%
4.2%

Промышленность

7.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Энергетика

2.8%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Технологии

SPXI.TO
36.9%
QQCL.TO
53.8%

Финансовые услуги

SPXI.TO
12.6%
QQCL.TO
0.2%

Потребительский циклический сектор

SPXI.TO
10.7%
QQCL.TO
12.3%

Коммуникационные услуги

SPXI.TO
10.4%
QQCL.TO
15.8%

Здравоохранение

SPXI.TO
9.0%
QQCL.TO
4.2%

Промышленность

SPXI.TO
7.4%
QQCL.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPXI.TO
4.7%
QQCL.TO
7.7%

Энергетика

SPXI.TO
2.8%
QQCL.TO
0.6%

Коммунальные услуги

SPXI.TO
2.3%
QQCL.TO
1.4%

Недвижимость

SPXI.TO
1.8%
QQCL.TO
0.1%

Сырьевые материалы

SPXI.TO
1.5%
QQCL.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPXI.TO:
SPXI.TO с CFOD.TOSPXI.TO с NRGD.TOSPXI.TO с SPXD.TOSPXI.TO с GDXD.TOSPXI.TO с CNDD.TOSPXI.TO с CNDI.TOSPXI.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с QQQY.TOQQCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

SPXI.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXI.TO
Ранг доходности на риск SPXI.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXI.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXI.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXI.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXI.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXI.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.54

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.08

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.68

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

9.36

-10.86

SPXI.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXI.TO на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXI.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXI.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка SPXI.TO за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXI.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXI.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.06%

-25.63%

-66.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-10.70%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.89%

-7.32%

-84.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.25%

-3.29%

-63.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

3.06%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXI.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO) составляет 3.92%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что SPXI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXI.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

7.60%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

15.75%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

18.67%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

20.86%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

20.86%

-2.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXI.TO и QQCL.TO

SPXI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.

ПозицияTTM202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.02%14.54%11.87%3.68%
SPXI.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXI.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXI.TO is categorized as Inverse Equities, while QQCL.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXI.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор