Сравнение SPXE.L с IUES.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 22.23%/yr for IUES.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и IUES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 28.42%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 28.42%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам SPXE.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.42% | 9.91% | 3.87% | -0.66% | 63.84% | 51.95% | 13.26% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and IUES.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between SPXE.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
IUES.L
Сравнение SPXE.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.22 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 5.67 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и IUES.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -66.79% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -16.33% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -20.90% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -27.98% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -8.88% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -14.18% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 6.40% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и IUES.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.91% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 19.69% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 22.76% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 26.74% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 28.53% | -9.35% |
Сравнение комиссий SPXE.L и IUES.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и IUES.L
Ни SPXE.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and IUES.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IUES.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор