Сравнение SPXE.L с HDGB.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and HDGB.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while HDGB.L is a Hydrogen Economy fund tracking the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs -13.34%/yr for HDGB.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for HDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и HDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как HDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у HDGB.L с доходностью 32.65%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
HDGB.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 32.65%
- 1 год
- 55.87%
- 3 года*
- -7.42%
- 5 лет*
- -13.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE.L и HDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 22.95% |
HDGB.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 32.65% | 18.37% | -30.12% | -23.89% | -39.06% | -21.68% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and HDGB.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between SPXE.L and HDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. HDGB.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
HDGB.L
Сравнение SPXE.L c HDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | HDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.82 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 4.12 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и HDGB.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки HDGB.L в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и HDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | HDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -81.15% | +57.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -30.51% | +21.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -63.24% | +44.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -80.90% | +56.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -60.14% | +58.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -54.02% | +49.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 13.51% | -11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и HDGB.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | HDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 10.58% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 28.19% | -18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 39.83% | -27.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 36.62% | -20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 36.56% | -17.38% |
Сравнение комиссий SPXE.L и HDGB.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HDGB.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и HDGB.L
Ни SPXE.L, ни HDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and HDGB.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for HDGB.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while HDGB.L is Hydrogen Economy. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while HDGB.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.55% for HDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и HDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор