PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXD.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXD.TO (BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPXD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, SPXD.TO returned -27.78% vs 28.58% for QQCL.TO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.TO показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 15.07%.

SPXD.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
-13.67%
С начала года
-15.83%
1 год
-27.78%
3 года*
-26.75%
5 лет*
-21.52%
10 лет*
-32.52%

QQCL.TO

1 день
-1.94%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
11.36%
С начала года
15.07%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
SPXD.TO
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF		-15.83%-28.74%-30.20%-15.39%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.07%13.10%41.38%4.96%

Correlation

The correlation between SPXD.TO and QQCL.TO is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.78

The correlation between SPXD.TO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.TO и QQCL.TO

Секторы
SPXD.TO
QQCL.TO

Технологии

39.0%
53.8%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.3%

Здравоохранение

8.3%
4.2%

Промышленность

7.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.7%

Энергетика

3.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

SPXD.TO
39.0%
QQCL.TO
53.8%

Финансовые услуги

SPXD.TO
11.1%
QQCL.TO
0.2%

Коммуникационные услуги

SPXD.TO
10.6%
QQCL.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPXD.TO
9.9%
QQCL.TO
12.3%

Здравоохранение

SPXD.TO
8.3%
QQCL.TO
4.2%

Промышленность

SPXD.TO
7.8%
QQCL.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPXD.TO
4.5%
QQCL.TO
7.7%

Энергетика

SPXD.TO
3.1%
QQCL.TO
0.6%

Коммунальные услуги

SPXD.TO
2.1%
QQCL.TO
1.4%

Недвижимость

SPXD.TO
1.8%
QQCL.TO
0.1%

Сырьевые материалы

SPXD.TO
1.7%
QQCL.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPXD.TO:
SPXD.TO с CNDI.TOSPXD.TO с CFOD.TOSPXD.TO с USCL.TOSPXD.TO с CNDD.TOSPXD.TO с NRGD.TOSPXD.TO с SPXI.TOSPXD.TO с GDXD.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с QQQY.TOQQCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

SPXD.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.TO
Ранг доходности на риск SPXD.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXD.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.54

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.08

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.68

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

9.36

-10.86

SPXD.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.TO на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXD.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка SPXD.TO за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-25.63%

-74.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.03%

-10.70%

-21.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-7.32%

-92.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.73%

-3.29%

-86.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

3.06%

+15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.TO и QQCL.TO

BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеют волатильность 7.22% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.60%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

15.75%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

18.67%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

20.86%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

20.86%

+17.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.TO и QQCL.TO

SPXD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.

ПозицияTTM202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.02%14.54%11.87%3.68%
SPXD.TO
BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXD.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXD.TO is categorized as Inverse Equities, while QQCL.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор