PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXD.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXD.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - SPXD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXD.L returned 13.92%/yr vs 15.13%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPXD.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXD.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXD.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXD.L показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.58%.

SPXD.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.67%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.65%
1 месяц
5.44%
С начала года
18.58%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.53%
3 года*
30.53%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXD.L и EQGB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.44%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%17.90%13.21%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.58%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%21.13%

Correlation

The correlation between SPXD.L and EQGB.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.87

The correlation between SPXD.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXD.L и EQGB.L

Секторы
SPXD.L
EQGB.L

Технологии

35.6%
53.6%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SPXD.L
35.6%
EQGB.L
53.6%

Финансовые услуги

SPXD.L
11.8%
EQGB.L
0.2%

Коммуникационные услуги

SPXD.L
11.2%
EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPXD.L
10.1%
EQGB.L
12.2%

Здравоохранение

SPXD.L
8.5%
EQGB.L
4.2%

Промышленность

SPXD.L
8.3%
EQGB.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

SPXD.L
4.9%
EQGB.L
7.7%

Энергетика

SPXD.L
3.5%
EQGB.L
0.6%

Коммунальные услуги

SPXD.L
2.4%
EQGB.L
1.4%

Недвижимость

SPXD.L
1.9%
EQGB.L
0.1%

Сырьевые материалы

SPXD.L
1.8%
EQGB.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

SPXD.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXD.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXD.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.05

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.92

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.52

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

9.35

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXD.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXD.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXD.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.79

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPXD.L и EQGB.L

Максимальная просадка SPXD.L за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXD.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXD.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-47.56%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-14.96%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-22.21%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-47.56%

+23.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.12%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-9.54%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.03%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXD.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) составляет 3.10%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SPXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXD.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.53%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

13.97%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

18.40%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

24.75%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

24.79%

-7.09%

Сравнение комиссий SPXD.L и EQGB.L

SPXD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXD.L и EQGB.L

Дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SPXD.L and EQGB.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

SPXD.L is categorized as S&P 500, while EQGB.L is Nasdaq-100. SPXD.L tracks S&P 500 Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXD.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXD.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор