PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX5.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPX5.L с XNAQ.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPX5.L returned 14.39%/yr vs 17.97%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SPX5.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPX5.L показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 17.14%.

SPX5.L

1 день
1.48%
1 месяц
-0.54%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.15%
1 год
26.66%
3 года*
18.27%
5 лет*
14.39%
10 лет*
15.80%

XNAQ.L

1 день
2.42%
1 месяц
0.75%
С начала года
17.14%
6 месяцев
17.33%
1 год
38.43%
3 года*
23.76%
5 лет*
17.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX5.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.77%9.34%27.46%19.76%-9.00%27.11%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.14%11.72%28.64%47.82%-25.44%-8.88%

Correlation

The correlation between SPX5.L and XNAQ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.90

The correlation between SPX5.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPX5.L и XNAQ.L

Секторы
SPX5.L
XNAQ.L

Технологии

35.6%
53.7%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SPX5.L
35.6%
XNAQ.L
53.7%

Финансовые услуги

SPX5.L
11.8%
XNAQ.L
0.2%

Коммуникационные услуги

SPX5.L
11.2%
XNAQ.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPX5.L
10.1%
XNAQ.L
12.2%

Здравоохранение

SPX5.L
8.5%
XNAQ.L
4.2%

Промышленность

SPX5.L
8.3%
XNAQ.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

SPX5.L
4.9%
XNAQ.L
7.7%

Энергетика

SPX5.L
3.5%
XNAQ.L
0.6%

Коммунальные услуги

SPX5.L
2.3%
XNAQ.L
1.4%

Недвижимость

SPX5.L
1.9%
XNAQ.L
0.1%

Сырьевые материалы

SPX5.L
1.8%
XNAQ.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

SPX5.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX5.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPX5.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.45

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.21

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.40

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

9.85

+3.41

SPX5.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX5.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX5.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPX5.L и XNAQ.L

Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPX5.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-34.26%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-10.99%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-24.55%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-27.52%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.90%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-13.67%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.80%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX5.L и XNAQ.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 3.60%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPX5.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.78%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

11.20%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

15.32%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

23.63%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

25.98%

-10.45%

Сравнение комиссий SPX5.L и XNAQ.L

SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX5.L и XNAQ.L

Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%1.71%1.57%1.49%1.68%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPX5.L and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.

SPX5.L is categorized as S&P 500, while XNAQ.L is Nasdaq-100. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор