Сравнение SPX5.L с VAGS.L
SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VAGS.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPX5.L returned 14.39%/yr vs 1.46%/yr for VAGS.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VAGS.L.
Доходность
Сравнение доходности SPX5.L и VAGS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPX5.L показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у VAGS.L с доходностью 0.31%.
SPX5.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 15.80%
VAGS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPX5.L и VAGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 8.77% | 9.34% | 27.46% | 19.76% | -9.00% | 30.96% | 13.52% | 6.87% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.31% | 6.58% | 5.57% | 8.56% | -12.52% | -1.30% | 6.71% | 1.98% |
Correlation
The correlation between SPX5.L and VAGS.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between SPX5.L and VAGS.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPX5.L vs. VAGS.L — Ранг доходности на риск
SPX5.L
VAGS.L
Сравнение SPX5.L c VAGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPX5.L | VAGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.14 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 3.23 | +10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPX5.L и VAGS.L
Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки VAGS.L в -16.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и VAGS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPX5.L | VAGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -16.34% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -2.67% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -3.39% | -17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -16.34% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.18% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -4.11% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.94% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPX5.L и VAGS.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPX5.L | VAGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.41% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 2.77% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 3.54% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 4.91% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 4.60% | +10.93% |
Сравнение комиссий SPX5.L и VAGS.L
SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VAGS.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPX5.L и VAGS.L
Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как VAGS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.90% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.57% | 1.49% | 1.68% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.00% | 1.43% | 3.03% | 2.33% | 1.45% | 0.87% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPX5.L and VAGS.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VAGS.L.
SPX5.L is categorized as S&P 500, while VAGS.L is Global Bonds. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.10% for VAGS.L.
Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и VAGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор