PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX5.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPX5.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPX5.L returned 16.17%/yr vs 27.27%/yr for IUIT.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности SPX5.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPX5.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPX5.L показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции SPX5.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 16.17% против 27.27% соответственно.

SPX5.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.89%
1 год
29.03%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.92%
10 лет*
16.17%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
12.08%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.60%
1 год
52.27%
3 года*
31.04%
5 лет*
25.52%
10 лет*
27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX5.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.53%9.34%27.47%19.75%-9.01%30.96%13.52%26.74%-0.04%11.63%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.50%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between SPX5.L and IUIT.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.80

The correlation between SPX5.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPX5.L и IUIT.L

Секторы
SPX5.L
IUIT.L

Технологии

35.6%
99.6%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPX5.L
35.6%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

SPX5.L
11.8%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

SPX5.L
11.2%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

SPX5.L
10.1%
IUIT.L

-

Здравоохранение

SPX5.L
8.5%
IUIT.L

-

Промышленность

SPX5.L
8.3%
IUIT.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPX5.L
4.9%
IUIT.L

-

Энергетика

SPX5.L
3.5%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

SPX5.L
2.3%
IUIT.L

-

Недвижимость

SPX5.L
1.9%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

SPX5.L
1.8%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

SPX5.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX5.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPX5.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.61

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.37

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.13

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

7.94

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPX5.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX5.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX5.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPX5.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.23

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SPX5.L и IUIT.L

Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPX5.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-28.01%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-16.96%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-28.01%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-28.01%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

-28.01%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.79%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-5.29%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.70%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX5.L и IUIT.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.67%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPX5.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

7.58%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

15.33%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

20.32%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

22.83%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

22.51%

-6.99%

Сравнение комиссий SPX5.L и IUIT.L

SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX5.L и IUIT.L

Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

SPX5.L and IUIT.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

SPX5.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор