PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPX5.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPX5.L с ENGY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPX5.L returned 16.17%/yr vs 12.60%/yr for ENGY.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPX5.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.

Доходность

Сравнение доходности SPX5.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPX5.L торгуется в GBP, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPX5.L показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 33.72%. За последние 10 лет акции SPX5.L превзошли акции ENGY.L по среднегодовой доходности: 16.17% против 12.60% соответственно.

SPX5.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.89%
1 год
29.03%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.92%
10 лет*
16.17%

ENGY.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.30%
С начала года
33.72%
6 месяцев
29.46%
1 год
58.29%
3 года*
17.64%
5 лет*
20.14%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPX5.L и ENGY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.53%9.34%27.47%19.75%-9.01%30.96%13.52%26.74%-0.04%11.63%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.66%20.88%-9.65%5.12%45.92%28.63%-28.47%6.25%-0.53%8.91%

Correlation

The correlation between SPX5.L and ENGY.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.21

The correlation between SPX5.L and ENGY.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPX5.L и ENGY.L

Секторы
SPX5.L
ENGY.L

Технологии

35.6%
0.0%

Финансовые услуги

11.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.0%

Здравоохранение

8.5%
0.0%

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.0%

Энергетика

3.5%
99.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

SPX5.L
35.6%
ENGY.L
0.0%

Финансовые услуги

SPX5.L
11.8%
ENGY.L
0.0%

Коммуникационные услуги

SPX5.L
11.2%
ENGY.L
0.7%

Потребительский циклический сектор

SPX5.L
10.1%
ENGY.L
0.0%

Здравоохранение

SPX5.L
8.5%
ENGY.L
0.0%

Промышленность

SPX5.L
8.3%
ENGY.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

SPX5.L
4.9%
ENGY.L
0.0%

Энергетика

SPX5.L
3.5%
ENGY.L
99.1%

Коммунальные услуги

SPX5.L
2.3%
ENGY.L
0.0%

Недвижимость

SPX5.L
1.9%
ENGY.L
0.0%

Сырьевые материалы

SPX5.L
1.8%
ENGY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMHENGY.L с VAGP.L

Доходность на риск

SPX5.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPX5.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPX5.LENGY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.58

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.05

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.81

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

14.43

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPX5.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPX5.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGY.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPX5.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPX5.LENGY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.60

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.52

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SPX5.L и ENGY.L

Максимальная просадка SPX5.L за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки ENGY.L в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPX5.L и ENGY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPX5.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-56.06%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-12.05%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-26.58%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-26.58%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.45%

-56.06%

+30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-7.25%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-13.56%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.03%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPX5.L и ENGY.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) составляет 2.67%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что SPX5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPX5.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

7.88%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

19.12%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

22.52%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

24.24%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

29.35%

-13.83%

Сравнение комиссий SPX5.L и ENGY.L

SPX5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ENGY.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPX5.L и ENGY.L

Дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

SPX5.L and ENGY.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ENGY.L.

SPX5.L is categorized as S&P 500, while ENGY.L is Energy Equities. SPX5.L tracks S&P 500 Index, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.09% for SPX5.L and 0.18% for ENGY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPX5.L и ENGY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор