Сравнение SPTB с TRSY
SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index while TRSY tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTB returned 3.56% vs 3.86% for TRSY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPTB charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности SPTB и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у TRSY с доходностью 1.60%.
SPTB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTB и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.32% | 6.14% | -1.94% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.60% | 4.22% | 1.49% |
Correlation
The correlation between SPTB and TRSY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTB vs. TRSY — Ранг доходности на риск
SPTB
TRSY
Сравнение SPTB c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTB | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 6.20 | -5.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 59.34 | -58.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 359.88 | -356.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTB и TRSY
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTB | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -0.82% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -0.07% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.05% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -0.06% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.01% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и TRSY
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что SPTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTB | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.13% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 0.25% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 0.39% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | 1.10% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 1.10% | +3.30% |
Сравнение комиссий SPTB и TRSY
SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TRSY в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и TRSY
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности TRSY в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.18% | 4.23% | 2.76% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.72% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
SPTB and TRSY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTB has higher volatility (0.98%) compared to TRSY (0.13%). In terms of maximum drawdown, SPTB dropped -4.96% vs TRSY's -0.82%.
On 1-year performance, TRSY leads with 3.86% vs 3.56% for SPTB. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRSY has performed better with a 3.86% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for TRSY.
SPTB has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.72% for TRSY.
SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index, while TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.03% for SPTB and 0.06% for TRSY.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.14 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTB и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор