Сравнение SPSCX с BUSIX
SPSCX (Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund) and BUSIX (Sterling Capital Ultra Short Bond Fund) are both mutual funds - SPSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Sterling Capital, while BUSIX is a Ultrashort Bond fund managed by Sterling Capital. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SPSCX charges 0.81%/yr vs 0.27%/yr for BUSIX.
Доходность
Сравнение доходности SPSCX и BUSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPSCX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 16.26%
- 1 год
- 33.10%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.34%
BUSIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSCX и BUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSCX Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund | 16.62% | 8.64% | 10.10% | 19.36% | -10.99% | 43.51% | -5.80% | 21.95% | -17.24% | 8.89% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
Correlation
The correlation between SPSCX and BUSIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSCX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск
SPSCX
BUSIX
Сравнение SPSCX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund (SPSCX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSCX | BUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSCX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPSCX и BUSIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSCX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSCX и BUSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSCX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | — | — |
Сравнение комиссий SPSCX и BUSIX
SPSCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BUSIX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSCX и BUSIX
Дивидендная доходность SPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности BUSIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.19% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
SPSCX Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund | 9.22% | 10.76% | 9.96% | 2.03% | 9.70% | 2.34% | 0.91% | 1.60% | 16.59% | 4.44% | 1.25% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
SPSCX and BUSIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPSCX и BUSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор