Сравнение SPQB.DE с VUSA.DE
SPQB.DE (Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SPQB.DE tracks the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect while VUSA.DE tracks the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPQB.DE returned 9.37%/yr vs 18.87%/yr for VUSA.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPQB.DE charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPQB.DE и VUSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPQB.DE показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.
SPQB.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPQB.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPQB.DE Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 5.30% | -0.77% | 20.64% | 10.42% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 16.39% |
Correlation
The correlation between SPQB.DE and VUSA.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between SPQB.DE and VUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPQB.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
SPQB.DE
VUSA.DE
Сравнение SPQB.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPQB.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.57 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 12.71 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPQB.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.20 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SPQB.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка SPQB.DE за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQB.DE и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPQB.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -33.63% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -7.13% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.15% | -23.24% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.44% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -4.40% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.01% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPQB.DE и VUSA.DE
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что SPQB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPQB.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.68% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 7.59% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 11.58% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 15.17% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 16.77% | -7.23% |
Сравнение комиссий SPQB.DE и VUSA.DE
SPQB.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPQB.DE и VUSA.DE
SPQB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPQB.DE Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPQB.DE and VUSA.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SPQB.DE.
SPQB.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SPQB.DE and 0.07% for VUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPQB.DE и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор