PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPQB.DE с D5BM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPQB.DE с D5BM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPQB.DE (Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF) and D5BM.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - SPQB.DE tracks the Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect while D5BM.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPQB.DE returned 9.37%/yr vs 18.04%/yr for D5BM.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPQB.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for D5BM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPQB.DE и D5BM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPQB.DE показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у D5BM.DE с доходностью 9.92%.

SPQB.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
1.76%
С начала года
5.30%
6 месяцев
6.04%
1 год
10.74%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

D5BM.DE

1 день
1.62%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.21%
1 год
24.53%
3 года*
18.04%
5 лет*
14.35%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPQB.DE и D5BM.DE

2026 (YTD)202520242023
SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF		5.30%-0.77%20.64%10.21%
D5BM.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C		9.92%4.79%32.48%16.48%

Correlation

The correlation between SPQB.DE and D5BM.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.76

The correlation between SPQB.DE and D5BM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SPQB.DE:
SPQB.DE с SPYSPQB.DE с B500.DESPQB.DE с 4UBQ.DESPQB.DE с XDED.DESPQB.DE с SXR8.DESPQB.DE с ZA30.DESPQB.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с D5BM.DE:
D5BM.DE с VUAA.DED5BM.DE с SPYL.DED5BM.DE с P500.DED5BM.DE с SPY5.DED5BM.DE с SXR8.DED5BM.DE с SPXD.LD5BM.DE с SVOL

Доходность на риск

SPQB.DE vs. D5BM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPQB.DE
Ранг доходности на риск SPQB.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQB.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQB.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQB.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQB.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQB.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
D5BM.DE
Ранг доходности на риск D5BM.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BM.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BM.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BM.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BM.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BM.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPQB.DE c D5BM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPQB.DED5BM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.08

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.85

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.43

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

12.07

-2.93

SPQB.DE vs. D5BM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPQB.DE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BM.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPQB.DE и D5BM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPQB.DE и D5BM.DE

Максимальная просадка SPQB.DE за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки D5BM.DE в -34.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPQB.DE и D5BM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPQB.DED5BM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-34.62%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-7.13%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-23.22%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.76%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.48%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.03%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPQB.DE и D5BM.DE

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) составляет 1.19%, в то время как у Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (D5BM.DE) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что SPQB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPQB.DED5BM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.13%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

7.86%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

11.78%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

15.19%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.54%

16.06%

-6.52%

Сравнение комиссий SPQB.DE и D5BM.DE

SPQB.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии D5BM.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPQB.DE и D5BM.DE

Ни SPQB.DE, ни D5BM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPQB.DE and D5BM.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BM.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BM.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SPQB.DE.

SPQB.DE tracks Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect, while D5BM.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for SPQB.DE and 0.15% for D5BM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPQB.DE и D5BM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор