Сравнение SPPY.DE с ZPRC.DE
SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and ZPRC.DE (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while ZPRC.DE is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 7.58%/yr for ZPRC.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for ZPRC.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPY.DE и ZPRC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPY.DE показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у ZPRC.DE с доходностью 19.28%.
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
ZPRC.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам SPPY.DE и ZPRC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 19.28% | 11.36% | 13.71% | 10.51% | -15.60% | 5.44% | 24.70% | 2.65% |
Correlation
The correlation between SPPY.DE and ZPRC.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between SPPY.DE and ZPRC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPY.DE vs. ZPRC.DE — Ранг доходности на риск
SPPY.DE
ZPRC.DE
Сравнение SPPY.DE c ZPRC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPY.DE | ZPRC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.53 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 6.98 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 25.17 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPY.DE | ZPRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.71 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPPY.DE и ZPRC.DE
Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки ZPRC.DE в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и ZPRC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPY.DE | ZPRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -23.49% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -4.80% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -13.00% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -20.71% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.01% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.33% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPY.DE и ZPRC.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) составляет 2.69%, в то время как у SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что SPPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPY.DE | ZPRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.94% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.36% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 11.45% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 10.54% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 10.76% | +6.81% |
Сравнение комиссий SPPY.DE и ZPRC.DE
SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZPRC.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPY.DE и ZPRC.DE
SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRC.DE SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0.57% | 0.68% | 0.46% | 0.23% | 0.24% | 0.16% | 0.32% | 0.41% | 0.36% | 0.51% | 0.61% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPPY.DE and ZPRC.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for ZPRC.DE.
SPPY.DE is categorized as S&P 500, while ZPRC.DE is Convertible Bonds. SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while ZPRC.DE tracks Refinitiv Qualified Global Convertible. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.50% for ZPRC.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и ZPRC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор