Сравнение SPPY.DE с UBU9.DE
SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and UBU9.DE (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index while UBU9.DE tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 14.63%/yr for UBU9.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for UBU9.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPY.DE и UBU9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPY.DE показывает доходность 11.08%, а UBU9.DE немного выше – 11.29%.
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
UBU9.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам SPPY.DE и UBU9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 11.29% | 4.68% | 32.18% | 22.24% | -14.31% | 40.34% | 6.45% | 4.46% |
Correlation
The correlation between SPPY.DE and UBU9.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between SPPY.DE and UBU9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPY.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск
SPPY.DE
UBU9.DE
Сравнение SPPY.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPY.DE | UBU9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.53 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 12.53 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPY.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPPY.DE и UBU9.DE
Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и UBU9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPY.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -33.82% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.19% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -23.30% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -23.30% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.01% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.03% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPY.DE и UBU9.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) имеют волатильность 2.69% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPY.DE | UBU9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.66% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.60% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 11.55% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.21% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.10% | +1.47% |
Сравнение комиссий SPPY.DE и UBU9.DE
SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPY.DE и UBU9.DE
SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.80% | 0.90% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPPY.DE and UBU9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.
SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while UBU9.DE tracks S&P 500. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.03% for UBU9.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и UBU9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор