Сравнение SPPX.DE с SXRM.DE
SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - SPPX.DE tracks the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond while SXRM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPPX.DE returned -1.29%/yr vs 0.55%/yr for SXRM.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPX.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPX.DE и SXRM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPX.DE торгуется в EUR, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPX.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции SPPX.DE уступали акциям SXRM.DE по среднегодовой доходности: -1.29% против 0.55% соответственно.
SPPX.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- -1.29%
SXRM.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам SPPX.DE и SXRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.87% | -6.01% | -0.89% | -0.77% | -24.28% | 3.04% | 6.14% | 17.91% | 2.68% | -4.61% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.50% | -3.82% | 5.50% | 0.46% | -9.92% | 5.31% | -0.09% | 11.39% | 5.30% | -9.96% |
Correlation
The correlation between SPPX.DE and SXRM.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between SPPX.DE and SXRM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPX.DE vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск
SPPX.DE
SXRM.DE
Сравнение SPPX.DE c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPX.DE | SXRM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.16 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPX.DE | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.06 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.28 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SPPX.DE и SXRM.DE
Максимальная просадка SPPX.DE за все время составила -44.56%, что больше максимальной просадки SXRM.DE в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPX.DE и SXRM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPX.DE | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.56% | -21.13% | -23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -4.85% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -10.82% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -15.93% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -21.13% | -23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.79% | -15.81% | -24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -9.87% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.78% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPX.DE и SXRM.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что SPPX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPX.DE | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.50% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 4.75% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 6.29% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 9.25% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 8.82% | +5.69% |
Сравнение комиссий SPPX.DE и SXRM.DE
SPPX.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPX.DE и SXRM.DE
Дивидендная доходность SPPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 3.16% | 2.57% | 1.63% | 2.07% | 2.42% | 2.38% | 2.77% | 1.07% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPX.DE and SXRM.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPPX.DE.
SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPPX.DE and 0.07% for SXRM.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPX.DE и SXRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор