Сравнение SPPX.DE с EXVM.DE
SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - SPPX.DE tracks the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPPX.DE returned -1.99%/yr vs 0.30%/yr for EXVM.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPPX.DE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPX.DE и EXVM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPX.DE показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SPPX.DE уступали акциям EXVM.DE по среднегодовой доходности: -1.99% против 0.30% соответственно.
SPPX.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- -1.45%
- 5 лет*
- -5.80%
- 10 лет*
- -1.99%
EXVM.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 0.30%
Сравнение доходности по годам SPPX.DE и EXVM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 1.79% | -6.02% | -0.97% | -0.77% | -24.28% | 3.04% | 6.12% | 17.93% | 2.67% | -4.61% |
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 0.82% | 2.06% | 3.37% | 2.36% | -1.00% | -0.83% | -0.79% | -0.80% | -0.84% | -0.97% |
Correlation
The correlation between SPPX.DE and EXVM.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between SPPX.DE and EXVM.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPX.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск
SPPX.DE
EXVM.DE
Сравнение SPPX.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPX.DE | EXVM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.68 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 14.11 | -13.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 54.31 | -52.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPX.DE и EXVM.DE
Максимальная просадка SPPX.DE за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPX.DE и EXVM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPX.DE | EXVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -6.33% | -38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -0.12% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -0.13% | -16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.55% | -1.61% | -34.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -5.60% | -38.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.31% | -0.03% | -40.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -1.75% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.03% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPX.DE и EXVM.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что SPPX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPX.DE | EXVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 0.12% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 0.36% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 0.53% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 0.51% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 0.79% | +15.64% |
Сравнение комиссий SPPX.DE и EXVM.DE
SPPX.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPX.DE и EXVM.DE
Дивидендная доходность SPPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности EXVM.DE в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.06% | 1.14% | 0.77% | 0.80% | 0.61% | 0.78% | 0.96% | 1.10% | 1.05% | 1.15% | 1.51% | 1.63% |
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.56% | 4.77% | 4.08% | 3.14% | 2.57% | 1.63% | 2.07% | 2.42% | 2.38% | 2.77% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPX.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXVM.DE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXVM.DE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SPPX.DE.
SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPPX.DE and 0.13% for EXVM.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPX.DE и EXVM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор