Сравнение SPPX.DE с 36BD.DE
SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and 36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) are both Government Bonds funds - SPPX.DE tracks the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond while 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPX.DE returned -4.30%/yr vs 1.94%/yr for 36BD.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPPX.DE и 36BD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPX.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у 36BD.DE с доходностью 1.33%.
SPPX.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- -1.29%
36BD.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPX.DE и 36BD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.87% | -6.01% | -0.89% | -0.77% | -24.28% | 12.06% |
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 1.33% | -5.15% | 8.61% | 0.84% | -1.81% | 3.54% |
Correlation
The correlation between SPPX.DE and 36BD.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between SPPX.DE and 36BD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPX.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск
SPPX.DE
36BD.DE
Сравнение SPPX.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPX.DE | 36BD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPX.DE | 36BD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.27 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.18 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SPPX.DE и 36BD.DE
Максимальная просадка SPPX.DE за все время составила -44.56%, что больше максимальной просадки 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPX.DE и 36BD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPX.DE | 36BD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.56% | -11.97% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -3.71% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -10.13% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -11.97% | -24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.79% | -6.13% | -34.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -4.97% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.55% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPX.DE и 36BD.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SPPX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPX.DE | 36BD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 0.74% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 3.65% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 5.39% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 7.21% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 7.16% | +7.35% |
Сравнение комиссий SPPX.DE и 36BD.DE
И SPPX.DE, и 36BD.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPX.DE и 36BD.DE
Дивидендная доходность SPPX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как 36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 3.16% | 2.57% | 1.63% | 2.07% | 2.42% | 2.38% | 2.77% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
SPPX.DE and 36BD.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPX.DE and 36BD.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond, while 36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SPPX.DE и 36BD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор