PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPPW.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPW.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPW.DE returned 13.03%/yr vs 15.63%/yr for SPPY.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPPW.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPW.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPW.DE показывает доходность 10.85%, а SPPY.DE немного выше – 11.08%.

SPPW.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
3.71%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.79%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

SPPY.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.14%
3 года*
18.87%
5 лет*
15.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPW.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.85%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%5.27%4.14%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		11.08%4.44%32.87%26.92%-14.47%41.09%8.04%4.57%

Correlation

The correlation between SPPW.DE and SPPY.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between SPPW.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с JREU.DE

Доходность на риск

SPPW.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPW.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPPW.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.43

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.33

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.21

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

16.03

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPPW.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPW.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPW.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPPW.DESPPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.92

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPPW.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка SPPW.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPW.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPW.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-33.31%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-6.71%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-23.82%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-23.82%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.84%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.77%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPW.DE и SPPY.DE

SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) имеют волатильность 2.70% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPW.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.69%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.79%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

11.62%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

15.43%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.57%

-1.49%

Сравнение комиссий SPPW.DE и SPPY.DE

SPPW.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPW.DE и SPPY.DE

Ни SPPW.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPPW.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SPPW.DE.

SPPW.DE is categorized as Global Equities, while SPPY.DE is S&P 500. SPPW.DE tracks MSCI World, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.12% for SPPW.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPW.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор