PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPPU.DE с SXRF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPU.DE с SXRF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPPU.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF) and SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - SPPU.DE tracks the Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select while SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPU.DE returned 0.48%/yr vs 2.29%/yr for SXRF.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPPU.DE и SXRF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPU.DE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у SXRF.DE с доходностью 3.54%.

SPPU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
1.18%
С начала года
2.67%
1 год
5.54%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPU.DE и SXRF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPPU.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		2.67%-4.22%7.66%4.50%-10.58%6.82%-2.83%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%7.01%-2.87%

Correlation

The correlation between SPPU.DE and SXRF.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г.

0.79

The correlation between SPPU.DE and SXRF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPPU.DE:
SPPU.DE с PUIG.DESPPU.DE с XYLD.DESPPU.DE с SYBN.DESPPU.DE с QDVY.DESPPU.DE с JRUB.DESPPU.DE с FRNE.DESPPU.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с SXRF.DE:
SXRF.DE с IS3F.DESXRF.DE с LYEB.DESXRF.DE с XGBE.DESXRF.DE с SXRR.DESXRF.DE с FRNH.DESXRF.DE с OM3F.DESXRF.DE с PRAP.DE

Доходность на риск

SPPU.DE vs. SXRF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPU.DE
Ранг доходности на риск SPPU.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPU.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPU.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPU.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPU.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPU.DE c SXRF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPPU.DESXRF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.03

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.58

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.74

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

4.58

-0.23

SPPU.DE vs. SXRF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPU.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRF.DE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPU.DE и SXRF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPU.DE и SXRF.DE

Максимальная просадка SPPU.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки SXRF.DE в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPU.DE и SXRF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPU.DESXRF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-20.60%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-3.17%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.44%

-9.48%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-10.49%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-3.05%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-6.46%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.20%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPU.DE и SXRF.DE

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что SPPU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPU.DESXRF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.32%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

3.64%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

5.48%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

7.11%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

9.04%

-0.79%

Сравнение комиссий SPPU.DE и SXRF.DE

И SPPU.DE, и SXRF.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPU.DE и SXRF.DE

SPPU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPPU.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SPPU.DE and SXRF.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPU.DE and SXRF.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

SPPU.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select, while SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPU.DE и SXRF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор