Сравнение SPPS.DE с UEF6.DE
SPPS.DE (SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc) and UEF6.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist) are both European Corporate Bonds funds - SPPS.DE tracks the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select while UEF6.DE tracks the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPS.DE returned 3.72%/yr vs 4.48%/yr for UEF6.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPS.DE charges 0.12%/yr vs 0.16%/yr for UEF6.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPS.DE и UEF6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPS.DE показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у UEF6.DE с доходностью 0.36%.
SPPS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEF6.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение доходности по годам SPPS.DE и UEF6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.69% | 2.96% | 4.20% | 4.07% | -1.54% |
UEF6.DE UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist | 0.36% | 3.55% | 4.56% | 5.92% | -3.57% |
Correlation
The correlation between SPPS.DE and UEF6.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.54 |
The correlation between SPPS.DE and UEF6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPS.DE vs. UEF6.DE — Ранг доходности на риск
SPPS.DE
UEF6.DE
Сравнение SPPS.DE c UEF6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPS.DE | UEF6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.98 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 3.52 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPS.DE | UEF6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.41 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SPPS.DE и UEF6.DE
Максимальная просадка SPPS.DE за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки UEF6.DE в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPS.DE и UEF6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPS.DE | UEF6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -10.90% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.94% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -1.94% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.46% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.75% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.54% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPS.DE и UEF6.DE
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что SPPS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPS.DE | UEF6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.69% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 1.72% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.94% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 2.92% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 3.02% | -0.76% |
Сравнение комиссий SPPS.DE и UEF6.DE
SPPS.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UEF6.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPS.DE и UEF6.DE
SPPS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF6.DE UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist | 3.29% | 3.56% | 2.52% | 1.53% | 0.44% | 0.54% | 0.56% | 0.60% | 0.69% | 0.46% | 0.72% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
SPPS.DE and UEF6.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for UEF6.DE.
SPPS.DE tracks Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select, while UEF6.DE tracks Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.12% for SPPS.DE and 0.16% for UEF6.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPS.DE и UEF6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор