Сравнение SPPP.L с XLKQ.L
SPPP.L (Invesco Physical Platinum) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPPP.L returned 7.15%/yr vs 27.22%/yr for XLKQ.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SPPP.L charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPP.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPP.L показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции SPPP.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 7.15% против 27.22% соответственно.
SPPP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.15%
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам SPPP.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -5.12% | 104.81% | -8.43% | -10.70% | 22.05% | -6.96% | 4.80% | 17.40% | -9.50% | -7.13% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.63% | 0.92% | 23.56% |
Correlation
The correlation between SPPP.L and XLKQ.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
SPPP.L
XLKQ.L
Сравнение SPPP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.24 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 8.42 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.83 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.21 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.33 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.33 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPPP.L и XLKQ.L
Максимальная просадка SPPP.L за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -28.74% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -16.76% | -16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.68% | -28.74% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -28.74% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -28.74% | -16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -2.84% | -29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -5.04% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 6.45% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP.L и XLKQ.L
Invesco Physical Platinum (SPPP.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SPPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 6.83% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 14.29% | +27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 19.18% | +28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 22.04% | +18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 21.65% | +15.32% |
Сравнение комиссий SPPP.L и XLKQ.L
SPPP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP.L и XLKQ.L
Ни SPPP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP.L and XLKQ.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for SPPP.L.
SPPP.L is categorized as Precious Metals, while XLKQ.L is Technology Equities. SPPP.L tracks Platinum, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.19% for SPPP.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPP.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор