PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPPB.L с TREI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPPB.L и TREI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPPB.L торгуется в GBP, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPPB.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 2.15%.


SPPB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
0.29%
С начала года
0.66%
1 год
2.87%
3 года*
4.65%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.15%

TREI.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
1.60%
С начала года
2.15%
1 год
3.81%
3 года*
3.10%
5 лет*
3.77%
10 лет*
Всё время*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPB.L и TREI.L


2026 (YTD)2025202420232022
SPPB.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.66%3.56%4.29%8.02%-0.67%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
2.15%-3.12%7.01%-0.27%-5.66%

Correlation

The correlation between SPPB.L and TREI.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SPPB.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPPB.L
Ранг доходности на риск SPPB.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPB.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPB.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPB.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPB.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPB.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

TREI.L
Ранг доходности на риск TREI.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREI.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPB.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPPB.LTREI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.74

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

2.02

+0.53

SPPB.L vs. TREI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPB.L на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TREI.L равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPB.L и TREI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPB.L и TREI.L

Максимальная просадка SPPB.L за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPB.L и TREI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPPB.LTREI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-19.00%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-5.11%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-9.81%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-5.90%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-10.05%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.88%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPB.L и TREI.L

Текущая волатильность для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) составляет 1.19%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что SPPB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPPB.LTREI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.65%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

5.13%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

6.67%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

8.42%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

8.77%

-3.05%

Сравнение комиссий SPPB.L и TREI.L

SPPB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPB.L и TREI.L

Дивидендная доходность SPPB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TREI.L в 3.92%


ПозицияTTM202520242023202220212020
SPPB.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.48%2.37%1.89%1.29%0.00%0.00%0.00%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
3.92%4.23%4.98%4.59%1.51%0.10%0.69%

Часто задаваемые вопросы


SPPB.L and TREI.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for SPPB.L.

SPPB.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for SPPB.L and 0.06% for TREI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPB.L и TREI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор