PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREI.L с T1AP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TREI.L и T1AP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TREI.L торгуется в USD, в то время как T1AP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1AP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREI.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у T1AP.L с доходностью 1.51%.


TREI.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.67%
С начала года
1.85%
1 год
3.96%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.34%
10 лет*

T1AP.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
1.48%
С начала года
1.51%
1 год
3.93%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREI.L и T1AP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
1.85%4.31%5.17%4.98%0.53%-0.02%1.12%
T1AP.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
1.51%4.56%5.11%4.43%0.53%0.36%7,647.25%

Correlation

The correlation between TREI.L and T1AP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

TREI.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREI.L
Ранг доходности на риск TREI.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREI.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

T1AP.L
Ранг доходности на риск T1AP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1AP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1AP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1AP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1AP.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1AP.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREI.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TREI.LT1AP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+9.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.76

1.15

+3.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.38

2.87

+10.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

162.04

7.96

+154.08

TREI.L vs. T1AP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREI.L на текущий момент составляет 6.65, что выше коэффициента Шарпа T1AP.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREI.L и T1AP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TREI.L и T1AP.L

Максимальная просадка TREI.L за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки T1AP.L в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREI.L и T1AP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TREI.LT1AP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.68%

-19.42%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-1.32%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

-19.42%

+19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.67%

-19.42%

+18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.56%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-6.18%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.48%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TREI.L и T1AP.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) составляет 0.11%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что TREI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TREI.LT1AP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.32%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

4.14%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

4.74%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.55%

14.77%

-14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

2,980.48%

-2,979.92%

Сравнение комиссий TREI.L и T1AP.L

И TREI.L, и T1AP.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TREI.L и T1AP.L

Дивидендная доходность TREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как T1AP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
T1AP.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
3.92%4.23%4.98%4.59%1.51%0.10%0.69%

Часто задаваемые вопросы


TREI.L and T1AP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREI.L and T1AP.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

TREI.L is categorized as Government Bonds, while T1AP.L is Ultrashort Bond. Both ETFs track Bloomberg US Treasury Coupons Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREI.L и T1AP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор