Сравнение TREI.L с T1AP.L
TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) and T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - TREI.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while T1AP.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREI.L returned 3.34%/yr vs 3.27%/yr for T1AP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TREI.L и T1AP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TREI.L торгуется в USD, в то время как T1AP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1AP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TREI.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у T1AP.L с доходностью 1.51%.
TREI.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
T1AP.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TREI.L и T1AP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 4.31% | 5.17% | 4.98% | 0.53% | -0.02% | 1.12% |
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 1.51% | 4.56% | 5.11% | 4.43% | 0.53% | 0.36% | 7,647.25% |
Correlation
The correlation between TREI.L and T1AP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREI.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск
TREI.L
T1AP.L
Сравнение TREI.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREI.L | T1AP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.76 | 1.15 | +3.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.38 | 2.87 | +10.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 162.04 | 7.96 | +154.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREI.L и T1AP.L
Максимальная просадка TREI.L за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки T1AP.L в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREI.L и T1AP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREI.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.68% | -19.42% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -1.32% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -19.42% | +19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.67% | -19.42% | +18.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.56% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -6.18% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.48% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREI.L и T1AP.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) составляет 0.11%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что TREI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREI.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.32% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 4.14% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 4.74% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 14.77% | -14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 2,980.48% | -2,979.92% |
Сравнение комиссий TREI.L и T1AP.L
И TREI.L, и T1AP.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREI.L и T1AP.L
Дивидендная доходность TREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как T1AP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TREI.L and T1AP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L and T1AP.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
TREI.L is categorized as Government Bonds, while T1AP.L is Ultrashort Bond. Both ETFs track Bloomberg US Treasury Coupons Index.
Подберите оптимальное распределение для TREI.L и T1AP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор