Сравнение SPPB.L с SWDA.L
SPPB.L (iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPPB.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPB.L returned 4.65%/yr vs 16.85%/yr for SWDA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPPB.L charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPB.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPB.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPB.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 10.12%.
SPPB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.15%
SWDA.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам SPPB.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPB.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.66% | 3.56% | 4.29% | 8.02% | -0.67% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.12% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -1.67% |
Correlation
The correlation between SPPB.L and SWDA.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.08 |
Over the past year, SPPB.L and SWDA.L have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPB.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
SPPB.L
SWDA.L
Сравнение SPPB.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPB.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.18 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 12.30 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPB.L и SWDA.L
Максимальная просадка SPPB.L за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPB.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPB.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -41.70% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -6.55% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -18.50% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.90% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -9.44% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.69% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPB.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) составляет 1.19%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что SPPB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPB.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.77% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 7.73% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 10.46% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 13.34% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 14.51% | -8.79% |
Сравнение комиссий SPPB.L и SWDA.L
SPPB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPB.L и SWDA.L
Дивидендная доходность SPPB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPPB.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.48% | 2.37% | 1.89% | 1.29% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPB.L and SWDA.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for SPPB.L.
SPPB.L is categorized as Government Bonds, while SWDA.L is Global Equities. SPPB.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.22% for SPPB.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPB.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор