Сравнение SPP7.DE с SXRL.DE
SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond while SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP7.DE returned 0.60%/yr vs 1.16%/yr for SXRL.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPP7.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SXRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и SXRL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPP7.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SXRL.DE с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции SPP7.DE уступали акциям SXRL.DE по среднегодовой доходности: 0.60% против 1.16% соответственно.
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
SXRL.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и SXRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 4.98% | -0.10% | 11.45% | 5.07% | -9.83% |
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.84% | -4.82% | 8.08% | 1.19% | -4.08% | 6.09% | -2.60% | 8.44% | 5.99% | -11.17% |
Correlation
The correlation between SPP7.DE and SXRL.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between SPP7.DE and SXRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
SXRL.DE
Сравнение SPP7.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP7.DE | SXRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 0.91 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP7.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и SXRL.DE
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что больше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и SXRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP7.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.31% | -17.10% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -4.47% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -10.19% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -12.16% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -17.10% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -6.47% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -6.64% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.62% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и SXRL.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) имеют волатильность 1.06% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | SXRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.04% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 4.27% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 5.77% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 7.84% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 7.61% | +0.88% |
Сравнение комиссий SPP7.DE и SXRL.DE
SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и SXRL.DE
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPP7.DE and SXRL.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.
SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPP7.DE and 0.07% for SXRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и SXRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор