Сравнение SPP7.DE с SPPX.DE
SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds from State Street - SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond while SPPX.DE tracks the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP7.DE returned 0.60%/yr vs -1.29%/yr for SPPX.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и SPPX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SPPX.DE с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции SPP7.DE превзошли акции SPPX.DE по среднегодовой доходности: 0.60% против -1.29% соответственно.
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
SPPX.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- -1.29%
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и SPPX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 4.98% | -0.10% | 11.45% | 5.07% | -9.83% |
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.87% | -6.01% | -0.89% | -0.77% | -24.28% | 3.04% | 6.14% | 17.91% | 2.68% | -4.61% |
Correlation
The correlation between SPP7.DE and SPPX.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between SPP7.DE and SPPX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. SPPX.DE — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
SPPX.DE
Сравнение SPP7.DE c SPPX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP7.DE | SPPX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 0.87 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP7.DE | SPPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.30 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.09 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.09 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и SPPX.DE
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что меньше максимальной просадки SPPX.DE в -44.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и SPPX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP7.DE | SPPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.31% | -44.56% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -6.31% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -16.55% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -36.53% | +21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -44.56% | +24.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -40.79% | +25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -22.39% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.90% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и SPPX.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) составляет 1.06%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | SPPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 2.37% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 6.11% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 8.91% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 14.34% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 14.51% | -6.02% |
Сравнение комиссий SPP7.DE и SPPX.DE
И SPP7.DE, и SPPX.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и SPPX.DE
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SPPX.DE в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
SPPX.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 3.16% | 2.57% | 1.63% | 2.07% | 2.42% | 2.38% | 2.77% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
SPP7.DE and SPPX.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPP7.DE and SPPX.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond.
Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и SPPX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор