Сравнение SPP7.DE с PR1G.DE
SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond while PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP7.DE returned -0.73%/yr vs -2.72%/yr for PR1G.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPP7.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1G.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и PR1G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у PR1G.DE с доходностью 0.99%.
SPP7.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 0.17%
PR1G.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и PR1G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.01% | -3.30% | 5.16% | -0.06% | -9.76% | 4.99% | -0.12% | 10.54% |
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.99% | -4.74% | 2.19% | 1.15% | -13.10% | 0.82% | 0.44% | 7.03% |
Correlation
The correlation between SPP7.DE and PR1G.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between SPP7.DE and PR1G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. PR1G.DE — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
PR1G.DE
Сравнение SPP7.DE c PR1G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPP7.DE | PR1G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.43 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 0.87 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и PR1G.DE
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки PR1G.DE в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и PR1G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP7.DE | PR1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -20.86% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -2.85% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.59% | -7.94% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -17.71% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -18.36% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -11.48% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.39% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и PR1G.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | PR1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.17% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 3.01% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 4.05% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 6.47% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 6.10% | +3.72% |
Сравнение комиссий SPP7.DE и PR1G.DE
SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1G.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и PR1G.DE
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности PR1G.DE в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.96% | 2.34% | 1.99% | 1.74% | 1.50% | 1.77% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.00% | 4.20% | 3.45% | 2.73% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
SPP7.DE and PR1G.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.
SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SPP7.DE and 0.05% for PR1G.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и PR1G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор