Сравнение SPP7.DE с EUN6.DE
SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds - SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond while EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP7.DE returned 0.17%/yr vs 0.40%/yr for EUN6.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPP7.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for EUN6.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и EUN6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у EUN6.DE с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции SPP7.DE уступали акциям EUN6.DE по среднегодовой доходности: 0.17% против 0.40% соответственно.
SPP7.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 0.17%
EUN6.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 0.40%
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и EUN6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.01% | -3.30% | 5.16% | -0.06% | -9.76% | 4.99% | -0.12% | 11.44% | 5.09% | -9.83% |
EUN6.DE iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.06% | 2.16% | 3.57% | 2.74% | -1.00% | -0.70% | -0.60% | -0.54% | -0.66% | -0.74% |
Correlation
The correlation between SPP7.DE and EUN6.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. EUN6.DE — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
EUN6.DE
Сравнение SPP7.DE c EUN6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPP7.DE | EUN6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 1.90 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и EUN6.DE
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки EUN6.DE в -4.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и EUN6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP7.DE | EUN6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -4.94% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -0.98% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.59% | -0.98% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -1.47% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.10% | -4.51% | -18.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -0.08% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -1.32% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.44% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и EUN6.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | EUN6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.11% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 0.57% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 1.17% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 0.80% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 0.70% | +9.12% |
Сравнение комиссий SPP7.DE и EUN6.DE
SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUN6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и EUN6.DE
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности EUN6.DE в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN6.DE iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.96% | 2.79% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.00% | 4.20% | 3.45% | 2.73% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
SPP7.DE and EUN6.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.
SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPP7.DE and 0.07% for EUN6.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и EUN6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор