PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP3.DE с SNA2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP3.DE с SNA2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SNA2.DE (iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond while SNA2.DE tracks the ICE US Treasury Core Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP3.DE returned 1.43%/yr vs 0.24%/yr for SNA2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for SNA2.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP3.DE и SNA2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPP3.DE показывает доходность 0.86%, а SNA2.DE немного ниже – 0.82%.

SPP3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.17%
1 год
1.75%
3 года*
0.87%
5 лет*
1.43%
10 лет*
1.16%

SNA2.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.09%
1 год
1.39%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP3.DE и SNA2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.86%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%-2.84%
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		0.82%-5.92%6.08%0.13%-6.90%5.64%-2.06%-3.72%

Correlation

The correlation between SPP3.DE and SNA2.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between SPP3.DE and SNA2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с SNA2.DE:
SNA2.DE с SHYSNA2.DE с 2B7S.DESNA2.DE с PRAS.DESNA2.DE с SXRM.DESNA2.DE с PR1T.DESNA2.DE с PR1S.DESNA2.DE с TRD7.DE

Доходность на риск

SPP3.DE vs. SNA2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SNA2.DE
Ранг доходности на риск SNA2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA2.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA2.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP3.DE c SNA2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP3.DESNA2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.20

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.32

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.27

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

0.65

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP3.DE vs. SNA2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP3.DE на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SNA2.DE равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP3.DE и SNA2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP3.DESNA2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.03

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.12

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SPP3.DE и SNA2.DE

Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -16.82%, примерно равная максимальной просадке SNA2.DE в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и SNA2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP3.DESNA2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-17.70%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.97%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.95%

-11.19%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

-13.01%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-14.15%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-11.16%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.69%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP3.DE и SNA2.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) составляет 0.76%, в то время как у iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNA2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP3.DESNA2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.96%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

3.78%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

5.49%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.72%

8.06%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

7.95%

-0.60%

Сравнение комиссий SPP3.DE и SNA2.DE

SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SNA2.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP3.DE и SNA2.DE

Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SNA2.DE в 3.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		3.50%3.74%3.48%3.07%1.40%0.72%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.91%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPP3.DE and SNA2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SNA2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNA2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.

SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while SNA2.DE tracks ICE US Treasury Core Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.07% for SNA2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и SNA2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор