Сравнение SPP2.DE с SPYY.DE
SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while SPYY.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 11.31%/yr for SPYY.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for SPYY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP2.DE и SPYY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPP2.DE торгуется в USD, в то время как SPYY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPP2.DE показывает доходность 11.75%, а SPYY.DE немного ниже – 11.25%.
SPP2.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
SPYY.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам SPP2.DE и SPYY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP2.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc | 11.75% | 21.21% | 20.40% | 22.86% | -16.46% | 21.23% | 11.03% |
SPYY.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 11.25% | 23.58% | 17.44% | 21.95% | -18.56% | 18.93% | 12.20% |
Correlation
The correlation between SPP2.DE and SPYY.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between SPP2.DE and SPYY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP2.DE vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск
SPP2.DE
SPYY.DE
Сравнение SPP2.DE c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP2.DE | SPYY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.25 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 13.91 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP2.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.69 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SPP2.DE и SPYY.DE
Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки SPYY.DE в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и SPYY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP2.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -33.97% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -8.86% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -17.49% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -26.25% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.76% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.82% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.07% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP2.DE и SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) имеют волатильность 3.48% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP2.DE | SPYY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.42% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.32% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 12.22% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.39% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.92% | -1.15% |
Сравнение комиссий SPP2.DE и SPYY.DE
SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYY.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP2.DE и SPYY.DE
Ни SPP2.DE, ни SPYY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPP2.DE and SPYY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYY.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYY.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.
SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.40% for SPYY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и SPYY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор