PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPP2.DE с SPYY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и SPYY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как SPYY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPP2.DE показывает доходность 11.75%, а SPYY.DE немного ниже – 11.25%.


SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.55%
С начала года
11.75%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*

SPYY.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
4.25%
С начала года
11.25%
6 месяцев
12.92%
1 год
28.93%
3 года*
21.21%
5 лет*
11.31%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и SPYY.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
11.25%23.58%17.44%21.95%-18.56%18.93%12.20%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and SPYY.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between SPP2.DE and SPYY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Доходность на риск

SPP2.DE vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPP2.DESPYY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.25

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

13.91

+1.56

SPP2.DE vs. SPYY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYY.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и SPYY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPP2.DESPYY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.69

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и SPYY.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки SPYY.DE в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и SPYY.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPP2.DESPYY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-33.97%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.86%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-17.49%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-26.25%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.76%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.82%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.07%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и SPYY.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) имеют волатильность 3.48% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPP2.DESPYY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.42%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.32%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.22%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.39%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

15.92%

-1.15%

Сравнение комиссий SPP2.DE и SPYY.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYY.DE в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и SPYY.DE

Ни SPP2.DE, ни SPYY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, SPP2.DE and SPYY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYY.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYY.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.40% for SPYY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и SPYY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор