PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с SPYI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с SPYI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while SPYI.DE tracks the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 10.97%/yr for SPYI.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.17%/yr for SPYI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и SPYI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как SPYI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPP2.DE показывает доходность 11.75%, а SPYI.DE немного выше – 11.97%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.55%
С начала года
11.75%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

SPYI.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.99%
3 года*
20.78%
5 лет*
10.97%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и SPYI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
SPYI.DE
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF		11.95%23.16%15.89%21.26%-17.70%17.67%13.39%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and SPYI.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between SPP2.DE and SPYI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с SPYI.DE:
SPYI.DE с SPYY.DESPYI.DE с SXR8.DESPYI.DE с IWDA.ASSPYI.DE с SCHDSPYI.DE с VOOSPYI.DE с PRWU.LSPYI.DE с IQSA.L

Доходность на риск

SPP2.DE vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYI.DE
Ранг доходности на риск SPYI.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DESPYI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.44

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.55

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.40

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

14.24

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. SPYI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI.DE равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и SPYI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DESPYI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.70

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и SPYI.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки SPYI.DE в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и SPYI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DESPYI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-35.07%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.78%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-17.94%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-26.20%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.72%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.97%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.10%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и SPYI.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) имеют волатильность 3.48% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DESPYI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.55%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.33%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.24%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.40%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.05%

-1.28%

Сравнение комиссий SPP2.DE и SPYI.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и SPYI.DE

Ни SPP2.DE, ни SPYI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPP2.DE and SPYI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.17% for SPYI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и SPYI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор