PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с S6DW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с S6DW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and S6DW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while S6DW.DE tracks the MSCI World ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 12.04%/yr for S6DW.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for S6DW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и S6DW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как S6DW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S6DW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у S6DW.DE с доходностью 9.44%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

S6DW.DE

1 день
0.07%
1 месяц
2.74%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.27%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и S6DW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		9.44%21.57%20.05%26.14%-20.00%22.42%11.96%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and S6DW.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between SPP2.DE and S6DW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с S6DW.DE:
S6DW.DE с UIMM.DES6DW.DE с EUNL.DES6DW.DE с SPYS6DW.DE с IQQI.DES6DW.DE с ASCH.DES6DW.DE с SXR8.DES6DW.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

SPP2.DE vs. S6DW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
S6DW.DE
Ранг доходности на риск S6DW.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6DW.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6DW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6DW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6DW.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6DW.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c S6DW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DES6DW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.08

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.06

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.73

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

11.59

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. S6DW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S6DW.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и S6DW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DES6DW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.83

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и S6DW.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки S6DW.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и S6DW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DES6DW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-33.61%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.53%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-18.66%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-27.01%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.61%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.30%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.25%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и S6DW.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S6DW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DES6DW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.17%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.36%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.52%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.94%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.38%

-2.61%

Сравнение комиссий SPP2.DE и S6DW.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии S6DW.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и S6DW.DE

SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6DW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.87%0.96%1.18%1.31%1.59%1.01%1.15%1.56%0.18%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPP2.DE and S6DW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S6DW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6DW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while S6DW.DE tracks MSCI World ESG Screened. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.20% for S6DW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и S6DW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор