PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с IUSN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с IUSN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 7.06%/yr for IUSN.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for IUSN.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и IUSN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как IUSN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у IUSN.DE с доходностью 13.50%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.55%
С начала года
11.75%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

IUSN.DE

1 день
0.63%
1 месяц
3.23%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.50%
1 год
32.28%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и IUSN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		13.50%21.72%6.70%16.68%-18.57%15.40%18.45%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and IUSN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.86

The correlation between SPP2.DE and IUSN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE

Доходность на риск

SPP2.DE vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEIUSN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.21

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.23

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.57

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

12.75

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. IUSN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSN.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и IUSN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEIUSN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.58

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и IUSN.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки IUSN.DE в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и IUSN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEIUSN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-41.14%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.00%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-21.16%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-30.63%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-8.92%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.53%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и IUSN.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) составляет 3.48%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEIUSN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.04%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

10.63%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

14.56%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

18.26%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

19.61%

-4.84%

Сравнение комиссий SPP2.DE и IUSN.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUSN.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и IUSN.DE

Ни SPP2.DE, ни IUSN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP2.DE and IUSN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSN.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSN.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.35% for IUSN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и IUSN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор