Сравнение SPOL.L с JREE.L
SPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and JREE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)) are both Europe Equities funds - SPOL.L tracks the MSCI Poland NR EUR while JREE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPOL.L returned 15.01%/yr vs 10.07%/yr for JREE.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for JREE.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOL.L и JREE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOL.L торгуется в GBp, в то время как JREE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOL.L показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у JREE.L с доходностью 6.74%.
SPOL.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 10.28%
JREE.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOL.L и JREE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 15.71% | 61.27% | -4.98% | 41.52% | -17.96% | 8.30% | -14.19% | -9.68% | 4.58% |
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 6.74% | 25.51% | 2.53% | 14.43% | -4.13% | 18.09% | 3.75% | 21.58% | -3.69% |
Correlation
The correlation between SPOL.L and JREE.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between SPOL.L and JREE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOL.L vs. JREE.L — Ранг доходности на риск
SPOL.L
JREE.L
Сравнение SPOL.L c JREE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOL.L | JREE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 1.74 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 6.14 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOL.L | JREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.50 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.66 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SPOL.L и JREE.L
Максимальная просадка SPOL.L за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки JREE.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOL.L и JREE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOL.L | JREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.64% | -27.90% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -10.93% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -13.58% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -15.76% | -30.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.77% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -3.74% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.11% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOL.L и JREE.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SPOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOL.L | JREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.49% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 10.60% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 12.76% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 14.35% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 16.25% | +9.17% |
Сравнение комиссий SPOL.L и JREE.L
SPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JREE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOL.L и JREE.L
Ни SPOL.L, ни JREE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOL.L and JREE.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for SPOL.L.
SPOL.L tracks MSCI Poland NR EUR, while JREE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for SPOL.L and 0.25% for JREE.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOL.L и JREE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор