Сравнение SPOG.L с SWDA.L
SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPOG.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 13.91%/yr for SWDA.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.91% соответственно.
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
SWDA.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам SPOG.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -17.09% | -12.48% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.08% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
Correlation
The correlation between SPOG.L and SWDA.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.46 |
The correlation between SPOG.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPOG.L и SWDA.L
Секторы
SPOG.L
SWDA.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SPOG.L
SWDA.L
Сырьевые материалы
SPOG.L
-
SWDA.L
Коммуникационные услуги
SPOG.L
-
SWDA.L
Потребительский циклический сектор
SPOG.L
-
SWDA.L
Потребительский защитный сектор
SPOG.L
-
SWDA.L
Финансовые услуги
SPOG.L
-
SWDA.L
Здравоохранение
SPOG.L
-
SWDA.L
Промышленность
SPOG.L
-
SWDA.L
Недвижимость
SPOG.L
-
SWDA.L
Технологии
SPOG.L
-
SWDA.L
Коммунальные услуги
SPOG.L
-
SWDA.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
SPOG.L
SWDA.L
Сравнение SPOG.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.14 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 16.55 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.66 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.88 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и SWDA.L
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -25.58% | -50.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -6.55% | -10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.87% | -18.50% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -18.50% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -25.58% | -46.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -0.10% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -3.49% | -23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 1.64% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и SWDA.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 2.52% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 7.29% | +15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 10.19% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 13.30% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 14.50% | +17.43% |
Сравнение комиссий SPOG.L и SWDA.L
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и SWDA.L
Ни SPOG.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG.L and SWDA.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
SPOG.L is categorized as Energy Equities, while SWDA.L is Global Equities. SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор