PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с RENG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с RENG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPOG.L returned 17.49%/yr vs 9.39%/yr for RENG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for RENG.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 42.56%.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
42.56%
6 месяцев
39.73%
1 год
85.21%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и RENG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%69.37%9.50%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.56%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%

Correlation

The correlation between SPOG.L and RENG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.25

The correlation between SPOG.L and RENG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPOG.L и RENG.L

Секторы
SPOG.L
RENG.L

Энергетика

100.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

49.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.8%

Коммунальные услуги

-

22.3%

Энергетика

SPOG.L
100.0%
RENG.L
1.6%

Сырьевые материалы

SPOG.L

-

RENG.L

-

Коммуникационные услуги

SPOG.L

-

RENG.L

-

Потребительский циклический сектор

SPOG.L

-

RENG.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

SPOG.L

-

RENG.L

-

Финансовые услуги

SPOG.L

-

RENG.L

-

Здравоохранение

SPOG.L

-

RENG.L

-

Промышленность

SPOG.L

-

RENG.L
49.4%

Недвижимость

SPOG.L

-

RENG.L

-

Технологии

SPOG.L

-

RENG.L
23.8%

Коммунальные услуги

SPOG.L

-

RENG.L
22.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L

Доходность на риск

SPOG.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LRENG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.81

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.50

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

9.59

-7.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

33.84

-27.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа RENG.L равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LRENG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.81

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.47

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и RENG.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки RENG.L в -45.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и RENG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LRENG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-45.48%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-8.84%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-33.95%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-40.27%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-3.08%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-20.64%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

2.51%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и RENG.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LRENG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

8.25%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

15.75%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

22.23%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

21.71%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

22.30%

+9.63%

Сравнение комиссий SPOG.L и RENG.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RENG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и RENG.L

Ни SPOG.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and RENG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RENG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RENG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.49% for RENG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и RENG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор